RSI คืออะไร? 5 สัญญาณทำกำไรที่คุณต้องรู้ในตลาดหุ้นและ Forex

RSI คืออะไร? ทำความเข้าใจดัชนีชี้วัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์

ในแวดวงการลงทุนและการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไทย สกุลเงินต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งสกุลเงินดิจิทัล การรู้จักเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ หนึ่งในนั้นที่ได้รับความนิยมและใช้งานได้ผลดีคือ RSI หรือดัชนีชี้วัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ เครื่องมือนี้ช่วยให้นักลงทุนมองเห็นกระแสอารมณ์ในตลาดได้ชัดเจนขึ้น และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อหรือขายที่รอบคอบกว่าเดิม

ด้วยการประยุกต์ใช้ RSI นักลงทุนหลายคนพบว่ามันช่วยกรองสัญญาณรบกวนจากความผันผวนชั่วคราว ทำให้มองเห็นภาพรวมของแนวโน้มราคาได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็วอย่างคริปโตหรือฟอเร็กซ์

ความหมายและหลักการทำงานของ RSI

RSI ย่อมาจาก Relative Strength Index หรือดัชนีชี้วัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมชนิดหนึ่งที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆ มันเคลื่อนไหวในช่วงระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งร้อย หน้าที่หลักคือช่วยระบุว่าสินทรัพย์นั้นกำลังอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ซึ่งอาจบ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะหันหัวกลับทิศทาง

หลักการพื้นฐานของ RSI อยู่ที่การเปรียบเทียบขนาดของกำไรกับการขาดทุนในช่วงเวลาที่กำหนด หากราคาพุ่งขึ้นแรงและยาวนาน RSI ก็จะสูงขึ้นตาม สะท้อนถึงการซื้อมากเกินไป ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาร่วงลงอย่างรวดเร็ว RSI จะต่ำลง บ่งชี้การขายมากเกินไป การเข้าใจกลไกนี้ช่วยให้นักซื้อขายคาดเดาการพลิกผันของแนวโน้มได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลราคาย้อนหลังเพื่อดูพฤติกรรมตลาดในอดีต

ประวัติและผู้คิดค้น RSI (J. Welles Wilder Jr.)

ดัชนี RSI ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. วิศวกรเครื่องกลที่หันเหมาะมาทำงานด้านวิเคราะห์ทางเทคนิค เขาเผยแพร่แนวคิดนี้ครั้งแรกในหนังสือชื่อ New Concepts in Technical Trading Systems เมื่อปี 1978 นอกจาก RSI แล้ว Wilder ยังประดิษฐ์เครื่องมืออื่นๆ ที่สำคัญ เช่น Average Directional Index หรือ ADX และ Parabolic SAR การค้นพบของเขายกระดับวิธีการวิเคราะห์ตลาดให้ก้าวหน้าขึ้น และยังคงเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมาจนทุกวันนี้

ผลงานของ Wilder ไม่เพียงเปลี่ยนแปลงมุมมองของนักลงทุนในยุคนั้น แต่ยังเป็นรากฐานให้กับเครื่องมือวิเคราะห์สมัยใหม่หลายตัว โดยเฉพาะในตลาดที่ต้องการความรวดเร็วและความแม่นยำสูง

สูตรคำนวณ RSI และการตั้งค่าที่นิยม

ถึงแม้แพลตฟอร์มซื้อขายส่วนใหญ่จะคำนวณ RSI ให้โดยอัตโนมัติ แต่การรู้จักสูตรพื้นฐานจะช่วยให้เราตีความผลลัพธ์ได้ลึกซึ้งกว่า และปรับแต่งให้เข้ากับกลยุทธ์ส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้น

ทำความเข้าใจสูตรคำนวณ RSI

สูตรคำนวณ RSI แบ่งออกเป็นขั้นตอนหลักสองส่วน

ก่อนอื่น คำนวณค่า RS หรือ Relative Strength โดย RS เท่ากับค่าเฉลี่ยกำไรในช่วงเวลาที่กำหนด หารด้วยค่าเฉลี่ยขาดทุนในช่วงเดียวกัน ค่าเฉลี่ยกำไรมาจากการเฉลี่ยราคาที่สูงขึ้นในวันที่มีการปิดสูงกว่าวันก่อน ขณะที่ค่าเฉลี่ยขาดทุนคือการเฉลี่ยราคาที่ลดลงในวันที่มีการปิดต่ำกว่าวันก่อน โดยมักใช้ค่าบวก

จากนั้น คำนวณ RSI ด้วยสูตร RSI เท่ากับ 100 ลบด้วย 100 หารด้วย (1 บวก RS) สูตรนี้ทำให้ RSI อยู่ในช่วงศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเสมอ ถ้ากำไรเฉลี่ยมากกว่าขาดทุนมาก RS จะสูงและ RSI ใกล้ร้อย ในทางกลับกัน ถ้าขาดทุนเฉลี่ยมากกว่า RS จะต่ำและ RSI ใกล้ศูนย์

การทำความเข้าใจสูตรนี้ไม่เพียงช่วยให้เราควบคุมการตั้งค่าได้ แต่ยังอธิบายได้ว่าทำไม RSI จึงไวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้น

การตั้งค่า RSI ที่นิยมใช้ (RSI 14 วัน)

ช่วงเวลาที่ J. Welles Wilder Jr. แนะนำและได้รับความนิยมคือ 14 วัน หรือ 14 แท่งเทียนสำหรับกราฟรายชั่วโมงหรือรายสัปดาห์ ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นในแพลตฟอร์มส่วนใหญ่เพราะให้สมดุลระหว่างความไวและความน่าเชื่อถือ ไม่ช้าเกินจนพลาดโอกาสหรือเร็วเกินจนสัญญาณหลอกบ่อย

RSI 14 วันเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ระยะกลาง มันตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวราคาได้พอดีและให้สัญญาณที่ค่อนข้างเชื่อถือได้ สำหรับช่วงเวลาสั้นกว่า เช่น 7 วันหรือ 6 วัน จะไวต่อราคามากขึ้น สร้างสัญญาณซื้อมากเกินหรือขายมากเกินบ่อย เหมาะกับการเทรดสั้นที่ต้องการจับจังหวะเร็ว แต่เสี่ยงสัญญาณเท็จสูง

ในขณะที่ช่วงเวลายาวกว่า เช่น 21 วันหรือ 24 วัน จะช้าลง สัญญาณเกิดน้อยแต่เชื่อถือได้มาก เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่เน้นภาพรวมแนวโน้ม การเลือกช่วงเวลาควรทดสอบกับข้อมูลย้อนหลังเพื่อให้เหมาะกับสินทรัพย์และสไตล์การเทรด

การตั้งค่า RSI ใน Streaming App และแพลตฟอร์มเทรดอื่นๆ

สำหรับนักลงทุนหุ้นไทย การตั้งค่า RSI ในแอปอย่าง Streaming ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Finansia Hero สำหรับหุ้น หรือ Exness สำหรับฟอเร็กซ์ ทำได้ไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนคล้ายกันทั่วไป

เริ่มจากเปิดกราฟของสินทรัพย์ที่สนใจ จากนั้นหาเมนู Indicator หรือเครื่องมือวิเคราะห์ ซึ่งมักอยู่ที่แถบเครื่องมือด้านบนหรือล่าง เลือก RSI เพื่อเพิ่มลงกราฟ ปรับช่วงเวลา โดยค่าเริ่มต้นคือ 14 แต่สามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการ รวมถึงระดับซื้อมากเกินและขายมากเกินที่เริ่มต้น 70 และ 30 ซึ่งบางแพลตฟอร์มอนุญาตให้ปรับ

[ภาพประกอบ: การตั้งค่า RSI ใน Streaming App พร้อมวงกลมไฮไลท์ส่วนที่ปรับได้]
[ภาพประกอบ: การตั้งค่า RSI ในแพลตฟอร์ม Exness หรือ Finansia Hero]

วิธีอ่านค่า RSI: สัญญาณซื้อขายที่ควรรู้

การตีความค่า RSI ถือเป็นกุญแจสำคัญในการนำเครื่องมือนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาจากระดับค่าและการเคลื่อนไหวของเส้น

โซน Overbought (ซื้อมากเกินไป) และ Oversold (ขายมากเกินไป)

การใช้งานพื้นฐานของ RSI คือการดูโซนเหล่านี้

เมื่อ RSI สูงกว่า 70 หรือบางครั้ง 80 แสดงถึงการซื้อมากเกินไปในช่วงสั้นๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การพักฐานหรือราคาหันลง นับเป็นสัญญาณขาย ในทางตรงกันข้าม ถ้าต่ำกว่า 30 หรือ 20 คือการขายมากเกินไป ราคาอาจเด้งขึ้นหรือหันเป็นขาขึ้น สัญญาณซื้อ

อย่างไรก็ตาม โซนเหล่านี้ไม่ได้การันตีการกลับตัวเสมอไป ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ราคาอาจยังวิ่งต่อแม้ RSI จะอยู่ในโซนนั้น ดังนั้นอย่าใช้ RSI อย่างเดียว ควรดูบริบทตลาดโดยรวมเพื่อหลีกเลี่ยงการตีความผิด

การใช้ RSI เพื่อหาจุดกลับตัว (Reversal Signal)

นอกจากโซนหลักแล้ว การเคลื่อนไหวของเส้น RSI ยังช่วยหาจุดพลิกผันได้

สำหรับสัญญาณซื้อ เมื่อ RSI อยู่ในโซนขายมากเกินแล้วหันขึ้นตัด 30 ขึ้น แสดงว่าแรงขายอ่อนลงและอาจเริ่มขาขึ้น เช่นเดียวกับสัญญาณขาย เมื่ออยู่ในโซนซื้อมากเกินแล้วหันลงตัด 70 ลง แสดงว่าแรงซื้อแผ่วลงและอาจหันขาลง

การสังเกตการตัดระดับเหล่านี้ช่วยจับจังหวะเข้าออกได้ดี โดยเฉพาะเมื่อรวมกับรูปแบบราคาอื่นๆ เพื่อยืนยัน

ความสำคัญของเส้น 50 (Midline) ใน RSI

เส้นกลางที่ 50 มักถูกมองข้ามแต่มีบทบาทสำคัญในการบอกแนวโน้ม

ถ้า RSI อยู่เหนือ 50 แสดงว่าแรงซื้อเหนือกว่า สะท้อนแนวโน้มขาขึ้น ถ้าต่ำกว่า 50 คือแรงขายเหนือกว่า แนวโน้มขาลง การตัดขึ้นเหนือ 50 อาจยืนยันการเริ่มขาขึ้นหรือพลิกจากขาลง ในขณะที่ตัดลงใต้ 50 อาจยืนยันขาลงหรือพลิกจากขาขึ้น

การนำเส้น 50 มาใช้คู่กับโซนซื้อขายมากเกินจะช่วยให้เห็นภาพแนวโน้มชัดเจนขึ้น และทำให้สัญญาณน่าเชื่อถือมากกว่าเดิม โดยเฉพาะในตลาดที่แนวโน้มยาวนาน

RSI Divergence คืออะไร? กลยุทธ์ขั้นสูงในการจับสัญญาณเทรนด์

RSI Divergence หรือการขัดแย้งระหว่าง RSI กับราคา เป็นเทคนิคขั้นสูงที่นักซื้อขายชำนาญใช้เพื่อคาดการณ์การพลิกแนวโน้ม มันเตือนถึงความอ่อนแรงของเทรนด์ปัจจุบันก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง

Bullish Divergence (สัญญาณกระทิง)

Bullish Divergence เกิดเมื่อราคาทำจุดต่ำใหม่ที่ต่ำกว่าจุดเดิม แต่ RSI ทำจุดต่ำใหม่ที่สูงกว่าจุดเดิม สิ่งนี้บอกว่าการลดลงของราคาเริ่มสูญเสียแรงผลัก แรงขายแผ่วลง และอาจพลิกเป็นขาขึ้นเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะถ้าเกิดในโซนขายมากเกิน นับเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง

[ภาพประกอบ: ตัวอย่างกราฟแสดง Bullish Divergence ในตลาดหุ้นไทย]

Bearish Divergence (สัญญาณหมี)

Bearish Divergence เกิดเมื่อราคาทำจุดสูงใหม่ที่สูงกว่าจุดเดิม แต่ RSI ทำจุดสูงใหม่ที่ต่ำกว่าจุดเดิม แสดงว่าการขึ้นของราคาเริ่มขาดแรงหนุน แรงซื้ออ่อนลง และอาจพลิกเป็นขาลง โดยเฉพาะในโซนซื้อมากเกิน สัญญาณขายที่ทรงพลัง

[ภาพประกอบ: ตัวอย่างกราฟแสดง Bearish Divergence ในตลาดหุ้นไทย]

ข้อควรระวังในการใช้ RSI Divergence

แม้ Divergence จะมีประสิทธิภาพ แต่ต้องระวังดังนี้

ประการแรก มันเป็นเพียงสัญญาณเตือน ไม่รับประกันการพลิก 100 เปอร์เซ็นต์ ราคาอาจพักก่อนไปต่อตามเทรนด์เดิม ประการที่สอง อาจมีสัญญาณหลอกในเทรนด์ที่รุนแรง โดย Divergence เกิดหลายครั้งก่อนพลิกจริง หรือราคายังวิ่งต่อ ประการสุดท้าย ควรใช้คู่กับเครื่องมืออื่น เช่น รูปแบบแท่งเทียน แนวรับแนวต้าน หรืออินดิเคเตอร์อื่น เพื่อยืนยันและลดความเสี่ยง

การประยุกต์ใช้ RSI ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อการเทรดที่มีประสิทธิภาพ

การพึ่ง RSI เพียงตัวเดียวอาจนำไปสู่สัญญาณผิดพลาดได้ง่าย เพื่อความแม่นยำสูงขึ้น นักลงทุนมักรวมมันกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ ซึ่งช่วยเสริมจุดแข็งและชดเชยจุดอ่อน

RSI + MACD: กลยุทธ์จับจังหวะตลาด

RSI และ MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว RSI จับโมเมนตัมและโซนซื้อขายมากเกินในระยะสั้น ขณะที่ MACD ยืนยันแนวโน้มและความแข็งแกร่ง

ในการใช้ร่วมกัน สำหรับสัญญาณซื้อ เมื่อ RSI ออกจากโซนขายมากเกินและหันขึ้น เช่น ตัด 30 ขึ้น พร้อมกับ MACD ตัดเส้นสัญญาณขึ้นหรือฮิสโตแกรมเป็นบวก จะเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่ง เช่นเดียวกับสัญญาณขาย เมื่อ RSI ออกจากโซนซื้อมากเกินลงตัด 70 ลง พร้อม MACD ตัดลงหรือฮิสโตแกรมลบ

ตัวอย่างในตลาดหุ้นไทย สมมติหุ้นตัวหนึ่งใน SET กำลังร่วงหนัก RSI ต่ำกว่า 30 แล้วหันขึ้น ขณะที่ MACD ตัดขึ้นพอดี นี่อาจเป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจ โดยช่วยยืนยันว่าการพลิกไม่ใช่แค่เด้งชั่วคราว

RSI + Trendline/Chart Pattern: ยืนยันสัญญาณ

การผสม RSI กับเส้นแนวโน้มหรือรูปแบบกราฟช่วยเพิ่มน้ำหนักให้สัญญาณ

เช่น ถ้าราคาทะลุเส้นแนวโน้มขาลงขึ้น พร้อม RSI ตัด 50 ขึ้นหรือมี Bullish Divergence ใกล้แนวรับ จะเป็นสัญญาณแนวโน้มพลิกขาขึ้นที่น่าเชื่อถือ หรือถ้าราคาเกิดรูปแบบกลับตัวอย่าง Head and Shoulders หรือ Double Bottom และ RSI แสดง Divergence หรือโซนที่สอดคล้อง จะยืนยันโอกาสพลิกสูงขึ้น

RSI + Volume: เพิ่มน้ำหนักให้สัญญาณ

ปริมาณการซื้อขายหรือ Volume ช่วยยืนยันสัญญาณ RSI ได้ดี

สัญญาณซื้อจะแข็งแกร่งถ้า RSI ให้สัญญาณ เช่น ออกจากโซนขายมากเกินหรือ Bullish Divergence พร้อม Volume เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แสดงว่าราคาได้รับแรงหนุนจริง สัญญาณขายก็เช่นกัน ถ้า RSI ส่งสัญญาณขายพร้อม Volume สูงในขาลง แสดงแรงขายรุนแรง

ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้ RSI

เหมือนเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ RSI มีจุดเด่นและข้อจำกัดที่ควรทราบ เพื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสมและระมัดระวัง โดยเฉพาะในตลาดที่หลากหลายอย่างหุ้นไทยหรือฟอเร็กซ์

ข้อดีของ RSI

ข้อดีแรกคือใช้งานง่ายและเข้าใจไม่ยาก แม้มือใหม่ก็เรียนรู้ได้เร็ว มันให้สัญญาณพลิกผันล่วงหน้าด้วย Divergence ซึ่งเร็วกว่าบางเครื่องมือ สามารถนำไปใช้กับตลาดหลากหลาย ไม่ว่าจะหุ้น ฟอเร็กซ์ ทองคำ หรือคริปโต ช่วยระบุโซนซื้อขายมากเกินได้ชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจ และปรับแต่งช่วงเวลาได้ตามสไตล์การเทรด

นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ RSI ยังช่วยลดอคติทางอารมณ์ โดยให้ตัวเลขชัดเจนแทนการเดาสุ่ม ทำให้การลงทุนมีระบบมากขึ้น

ข้อจำกัดและข้อควรระวัง

อย่างไรก็ตาม RSI มีข้อจำกัด เช่น สัญญาณหลอกในตลาด Sideway ที่ราคาแกว่งในกรอบแคบ ทำให้ Overbought หรือ Oversold เกิดบ่อยโดยไม่พลิกจริง หรือในเทรนด์รุนแรง RSI อาจค้างในโซนนั้นนานโดยราคายังวิ่งต่อ

มันไม่เหมาะใช้เดี่ยวๆ ควรคู่กับเครื่องมืออื่นเพื่อยืนยัน ไม่บอกเป้าหมายราคาหลังพลิก เพียงบอกโอกาสเท่านั้น ยังมีความล่าช้าบ้างในการตอบสนองราคา ในตลาดหุ้นไทยที่ผันผวนจากข่าวหรือสภาพคล่อง ควรดูปัจจัยพื้นฐานควบคู่

สำหรับฟอเร็กซ์ที่ใช้ Leverage สูง การตัดสินใจจาก RSI ต้องระวัง เพราะผิดพลาดอาจขาดทุนหนัก การบริหารความเสี่ยงจึงสำคัญที่สุด เช่น กำหนด Stop Loss เสมอ

สรุป: RSI เครื่องมือสำคัญที่นักเทรดไทยไม่ควรมองข้าม

RSI หรือดัชนีชี้วัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ทรงพลังและมีประโยชน์สูง ซึ่งนักลงทุนไทยควรให้ความสำคัญ การรู้จักตั้งแต่ความหมาย หลักการ สูตร การตั้งค่า วิธีอ่านสัญญาณ Overbought Oversold ไปจนถึง Divergence ช่วยให้วิเคราะห์ตลาดได้เฉียบคมยิ่งขึ้น

แต่ RSI ไม่ใช่เวทมนตร์ การใช้ให้ดีต้องรวมกับเครื่องมืออื่นอย่าง MACD เส้นแนวโน้ม รูปแบบกราฟ และ Volume เพื่อยืนยันสัญญาณ ที่สำคัญคือการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเทรดหุ้นใน SET ฟอเร็กซ์หรือคริปโต วินัยและการเรียนรู้จากประสบการณ์จะนำไปสู่ความสำเร็จยั่งยืน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RSI (FAQ)